Corelarea perechilor valutare între ele

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Activele care sunt utilizate în tranzacționarea pe piața financiară au o relație fundamentală. Acest lucru este cel mai bine văzut de comercianții din Forex și alte piețe financiare. Activele care sunt plasate în fereastra de tranzacționare urmează mișcările reciproce. Odată cu publicarea știrilor despre deteriorarea pieței muncii din zona euro, perechea EUR/USD va începe să scadă de preț, urmată de GBP/USD, dar într-o măsură mai mică. Deși Regatul Unit a votat să părăsească Uniunea Europeană, încă depinde foarte mult de aceasta.

Definiție

Corelația este un termen care se referă la tendința de schimbare între seriile de date. Schimbările de pe o piață afectează dinamica alteia. Prin urmare, comercianții folosesc adesea indicatorul de corelare a perechii valutare atunci când tranzacționează.

Vizualizări

Corelarea perechilor valutare poate fi alunecătoare și directă. Primul dă rezultate mai precise. În cazul unei corelații directe, ambii indicatori se mișcă sincron, iar în cazul uneia inverse se mișcă în direcții opuse.

Să luăm în considerare situația din exemplul tranzacționării a două perechi valutare: USD/CHF și EUR/USD. Comerciantul tranzacționează instrumentul USD/CHF. Dacă rezultatele analizei tehnice arată că există o relație directă între cei doi indicatori, atunci puteți deschide poziții în direcții diferite. Cunoașterea relației reduce numărul de semnale aleatorii. Dar rezultate fiabile pot fi obținute numai atunci când lucrați cu o cantitate mare de date. Mișcarea sau corelația inversă a perechilor valutare este afișată în timp pe setul de date deplasat. Modificarea cursului de schimb USD/CHF astăzi reflectă mișcarea perechii EUR/USD în viitor. Cu cât informațiile sunt mai detaliate, cu atât este mai ușor să construiți o strategie pe baza lor.

Analiza datelor

Puteți calcula corelația perechilor valutare folosind un program special descărcat de pe Internet sau în Excel. Funcția încorporată „CORREL” reflectă relația dintre două seturi de date. Pentru a determina o corelație directă, trebuie să utilizați date luate dintr-o perioadă de timp (de exemplu, 2013), iar pentru invers - din diferite (2013 și 2014). În primul caz, valoarea indicatorului ar trebui să fie mai aproape de „+1”, iar în al doilea - de „-1”. O valoare a indicatorului „0” indică faptul că nu există nicio relație între date.

Relația nu este constantă pe măsură ce piața se schimbă. Este mai greu de găsit o corelație inversă. De exemplu, prețul aurului depășește cel mai adesea GBP/USD. Relația pentru această pereche ar trebui calculată aproape pentru fiecare zi de tranzacționare. Unele perechi se deplasează în direcții diferite, altele se deplasează în aceeași direcție, dar cu o întârziere, iar altele se copiază complet reciproc. Este mai bine să urmăriți dinamica mișcării o dată pe lună sautrimestru.

Aplicarea corelației

Comercianții încearcă să evite pozițiile care se echilibrează reciproc în același interval de timp. De exemplu, un comerciant decide să lucreze cu perechi USD/CHF și EUR/USD, care au o relație inversă. Când USD/CHF începe să scadă, EUR/USD va crește.

Este mai bine să refuzi astfel de combinații. Este posibil ca profitul primit de la primul site să nu acopere pierderea. O strategie de tranzacționare ar trebui să se bazeze pe o serie de date cu o relație directă.

Pe piețele financiare, există mai multe valute care au o corelație directă cu dolarul: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD și EUR/USD. Urmărirea relației dintre perechile valutare ajută la reducerea riscului de pierdere și la redirecționarea în timp a investițiilor către alte active.

Strategia de corelare a perechilor valutare

Graalul nu există pe piața financiară. Nicio strategie nu va fi întotdeauna profitabilă. Chiar dacă se bazează pe corelarea perechilor valutare. Dar pe termen scurt, tranzacționarea bazată pe o relație directă este posibilă. Trebuie doar să găsiți active cu un grad ridicat de corelare (de la 0,8) pentru ultimul an. Esența tranzacționării perechilor este să găsești puncte de divergență maximă a prețurilor prin indicatorul de corelație al perechilor valutare, să vinzi un activ mai scump și să cumperi unul mai ieftin.

Beneficiile strategiei

Principalul avantaj al strategiei de tranzacționare cu perechi este lipsa de încărcare a depozitului. Pierderile uneia dintre perechile corelate vor fi acoperite de profiturile celeil alte. Această strategie este, de asemeneanumită acoperire, deoarece a doua tranzacție este opusă primei.

Al doilea avantaj este că nu este nevoie de analiză fundamentală sau tehnică. Este necesar doar să se determine divergența maximă a perechilor și să nu fie distras de mișcarea haotică a prețurilor. Dar acesta este și principalul dezavantaj al strategiei. Corelația dintre perechile valutare nu va continua tot timpul. Durata acestuia nu poate fi determinată.

Indicator de corelare a perechii valutare pentru MT4

Tranzacționarea valutară se desfășoară de obicei printr-o platformă specială. Cel mai adesea este MT4, mai rar MT5. Pentru a funcționa conform strategiei alese, pe platformă este instalat un indicator special, care suprapune graficele perechilor valutare una peste alta.

Special pentru tranzacționarea perechilor, puteți utiliza indicatorul OverLayChart. Cu ajutorul acestuia, puteți determina perechile valutare corelate din grafice. Principiul de funcționare este următorul. În fereastra platformei, trebuie să deschideți o diagramă a oricărui activ, de exemplu EUR/USD, și să atașați o diagramă OverLayChart. În fereastra de setări, introduceți numele activului corelat în parametrul SubSymbol, de exemplu, GBP/USD și selectați culoarea barelor celui de-al doilea activ. Dacă relația dintre parametri este inversă, atunci în fereastra de setări a indicatorului, setați parametrul Oglindire la adevărat, iar dacă relația este directă - fals.

După lansarea indicatorului, două diagrame vor apărea într-o fereastră în loc de una. Puteți lucra cu ele în același mod ca și cu o diagramă obișnuită: schimbați culoarea, intervalul de timp, scara.

Scripturipentru tranzacționare

Pe lângă indicatori, puteți folosi și experti și scripturi pentru a ajuta comercianții. Pentru a lucra la strategia discutată anterior, puteți utiliza scriptul Corelations, care facilitează găsirea instrumentelor interdependente. În setări ar trebui să setați:

• StartTime – perioada în care programul va căuta instrumente corelate.
• Clasament - tip de relație.

Dacă trebuie să găsiți o relație directă între active, programul va calcula coeficientul Pearson. Pentru a determina relația inversă, se calculează coeficientul Spearman. Cu cât relația este mai slabă, cu atât valoarea calculată a indicatorului este mai apropiată de „0”.

După lansarea programului, relația este căutată pentru toate instrumentele specificate în Market Watch. Procesul în sine poate fi observat în colțul din stânga ecranului. De îndată ce se găsește corelația perechilor valutare ale celeil alte, acestea vor fi scrise în jurnalul terminalului. Chiar dacă munca lui este întreruptă, înregistrările vor fi salvate. La finalizarea lucrării, este generat fișierul Correlations.txt, care afișează rezultatele. Înainte de a rula scriptul, trebuie să descărcați istoricul cotațiilor tuturor activelor care vor fi analizate.

Algoritm de tranzacționare

Cum se aplică în practică strategia de corelare a perechii valutare? În primul rând, trebuie să decideți asupra intrărilor comerciale, adică să găsiți pe grafic perechile care s-au separat cel mai mult una de ceal altă și să calculați numărul de puncte ale acestei discrepanțe. În continuare, trebuie să determinați mediasemnificația acestor abateri. Acestea vor fi folosite pentru a calcula corelația perechilor valutare. De exemplu, divergența medie a activelor este de 80 de puncte. Aceasta înseamnă că următoarea tranzacție va trebui deschisă când divergența ajunge la 70-80 pips.

Nimeni nu poate prezice cum se va mișca piața în viitor. Analiza preliminară descrisă va ajuta la evitarea pierderii tranzacțiilor.

Regulile de tranzacționare sunt următoarele. Când se ajunge la discrepanța calculată, două tranzacții ar trebui deschise simultan. Un activ mai scump (cel care se află în partea de sus a graficului) trebuie vândut, iar un activ ieftin ar trebui cumpărat. Trebuie să părăsiți tranzacțiile de îndată ce graficele se încrucișează la punctul zero.

Această strategie poate fi aplicată pe intervale de timp de la 5 minute la o oră. Cu cât diferența de timp este mai mare, cu atât vor exista mai puține semnale și cu atât profitul unei tranzacții este mai mare.

Asigurare

Această strategie de tranzacționare bazată pe corelarea perechilor valutare nu implică utilizarea stop loss-urilor sau take profits. Dar vă puteți asigura împotriva pierderilor ulterioare de divergență utilizând ordinele în așteptare. De exemplu, un comerciant a deschis o poziție pentru a cumpăra EUR/USD atunci când divergența atinge 80 de puncte. Rezultatele analizei preliminare au arătat că diferența maximă dintre perechi a fost de 110 puncte. Prin urmare, puteți deschide imediat o comandă în așteptare pentru vânzarea unui activ atunci când se ajunge la o discrepanță de 100 de puncte. Același lucru ar trebui făcut și pentru perechea mai ieftină. Deschideți o comandă pentru a cumpăra un activ atunci când este atinsă o divergență de 100 de puncte.

Corelarea în tranzacționarea cu opțiuni

Acest tip de tranzacționare este foarte asemănător cu „Forex”, dar are propriile sale caracteristici.

Dacă coeficientul de corelație este aproape de „+1”, atunci tranzacțiile într-o direcție nu pot fi încheiate. În cazul unor schimbări negative pe piață, comerciantul va primi o pierdere dublă. Dacă valoarea coeficientului este „-1”, atunci nu ar trebui să deschideți oferte în direcții diferite din același motiv. Caracteristicile tranzacționării pe corelații ar trebui folosite definitiv. Adică, pentru a acoperi riscuri, încheiați tranzacții pe poziții direcționate diferit cu o corelație pozitivă. Chiar dacă un instrument face o pierdere, al doilea garantează o ieșire profitabilă.

Exemplu: un comerciant a făcut o tranzacție pentru a cumpăra AUD/USD. Pretul a inceput sa scada. În acest caz, trebuie să faceți o afacere pe perechea corelată NZD/USD pentru vânzare. Profitul din al doilea activ va acoperi pierderea din primul.

Opțiunile binare bazate pe corelarea perechilor valutare au propriile lor caracteristici. Spre deosebire de Forex, o comandă în așteptare nu poate fi plasată pe acestea. Adică, va trebui să observați modificările online și să opriți manual tranzacția.

A doua caracteristică a tranzacționării vine de la prima. Când deschideți o tranzacție cu opțiuni binare, trebuie să specificați imediat intervalul de timp al acesteia. Prin urmare, este necesar să se efectueze o testare preliminară a strategiei de tranzacționare pe un cont demo sau pe istoricul graficelor.

Active de tranzacționat

Pe Internet, puteți găsi tabele care prezintă valori de corelație calculate pentru toate cele populareunelte. Dintre perechile valutare, valoarea coeficientului apropiată de „+1” se observă în AUD/USD și AUD/NZD, AUD/JPY și AUD/CHF, AUD/CAD și AUD/SGD, precum și AUD/USD și NZD/USD, GBP /USD și EUR/USD etc. Toate activele care au aceeași monedă pe primul sau pe locul al doilea sunt corelate.

Printre mărfuri, se observă o corelație pozitivă în purtătorii de energie (PEIUL și GAZ) și metale (AURU și ARGINT). Pentru acțiuni, acest principiu se aplică acțiunilor companiilor din aceeași industrie (cum ar fi IBM și Microsoft).

Concluzie

Corelarea perechilor valutare are loc atunci când mișcarea activelor este interconectată. Poate fi unidirecțional, multidirecțional sau paralel. Orice modificare a prețului se bazează pe o interpretare economică. În tranzacționarea pe piețele financiare, corelația poate fi utilizată pentru a găsi punctele de intrare și de ieșire în tranzacții.

Esența strategiei, care se bazează pe corelație, este următoarea: trebuie să faci tranzacții pe active unidirecționale în direcții diferite și pe active multidirecționale - într-una singură. Numai în acest caz, puteți evita pierderile duble și puteți obține profit.

Acoperirea nu este necesară, dar fiecare comerciant ar trebui să cunoască regulile de bază ale tranzacționării.