Ce este analiza fractală

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Analiza fractală este un fel de percepție artistică a unui obiect în limitele formelor geometrice identice.

De exemplu, gazda coace o plăcintă în cuptor pe o foaie de copt dreptunghiulară. Produsul finit se taie în dreptunghiuri identice, amintind de forma întregului produs. Piesele de portie au aceeasi culoare, gust si compozitie ca intreaga placinta. Un fragment de plăcintă și o plăcintă întreagă sunt identice în toate. O plăcintă tăiată poate fi numită fractal. Pentru că întregul este format din piese similare.

Etitatea obiectului

Principiul similarității este aplicabil în tranzacționarea la schimb. Prețurile instrumentelor de piață sunt luate în considerare pe intervale de timp lungi și scurte și găsesc o similitudine izbitoare în comportamentul graficului în minute și zile, de exemplu.

Teoria analizei fractale a sunat în ultimul sfert al secolului al XX-lea. Noul cuvânt a fost introdus în știința pieței de către matematicianul Benoit Mandelbrot. Cercetătorul a înlocuit cuvântul „recursiune”, care a pus dinții pe muchie, cu latinescul „fractal”. Un om de știință american și francez a oferit lumii financiare o modalitate de a studia, împărțind secvențial intervalele de observație și căutând simetria pe diagramele de mișcare lungi și scurte.prețuri.

Înțelege geometria și câștigă

Fractal ca indicator arată prețul minim și maxim pe un număr impar de perioade din intervalul de timp selectat. Numărul rațional de perioade care s-au înrădăcinat în practică este de cinci.

Pentru o combinație de 5 lumânări, se desenează un fractal dacă se fixează o figură simetrică:

• pentru fractalul verde „în sus”, ultimele două lumânări din stânga și din dreapta celei centrale afișează prețurile sub maxim;
• pentru un fractal roșu în jos, perechea de lumânări din stânga și din dreapta ar trebui să apară deasupra nivelului scăzut.

Numărul de lumânări din combinație poate fi mărit. Evident, pentru 9 lumânări, grupurile de lumânări din stânga și din dreapta sunt formate din patru perioade.

Când este suprapus pe un grafic de preț, un fractal este indicat printr-o săgeată scurtă. Fractalul „în sus” arată creșterea prețului la un maxim în perioada de timp selectată, iar fractalul „în jos” arată valoarea minimă în același interval de timp.

Practica tranzacționării cu fractali sistematizați pe:

• standard, când lumânarea din mijloc indică atingerea unui extrem;
• non-standard, când lumânarea din mijloc reflectă ambele extreme.

Apariția unei lumânări non-standard semnalează o ciocnire de interese între vânzători și cumpărători. Piața în acest moment trebuie să aleagă una dintre direcțiile de mișcare.

Aplicarea analizei fractale

În multe industrii se folosește împărțirea întregului în multe cifre similarecunoștințe, cum ar fi:

• matematică;
• arhitectură;
• economie și finanțe;
• design.

Articolul nostru se adresează cititorului cu interese bursiere.

Toate seriile de prețuri au proprietatea similitudinii statistice. Diagramele minute, orare și zilnice cu fractali arată la fel, astfel încât, dacă excludeți marcarea axelor de coordonate, atunci nu se știe ce perioadă este luată în considerare.

Metode de analiză fractală

Matematica fractală bazată pe algoritmul de analiză R/S este utilizată pentru a descrie evoluțiile prețului unui activ de schimb și prognoza ulterioară a mișcării prețului în orice perioadă de timp. Valoarea adimensională a raportul dintre intervalul R al parametrului observat și delta standard a observațiilor S – baza metodei de analiză normalizată.

Puteți estima puterea tendinței pe graficul de active și nivelul de plimbare aleatoare a prețurilor folosind metoda de analiză a intervalului normalizat pentru depășirea valorii de 0, 5.

Semnificația calculelor și construcțiilor este de a determina culoarea zgomotului informațional al pieței. Algoritmul metodei presupune calculul exponentului Hurst H - o caracteristică fractală a perioadei de timp analizate - precum și calitatea zgomotului:

• 0, 5±0, 1 – „zgomot alb”; haosul perioadei de timp; prognoză de încredere scăzută;
• ≧ 0, 6 - „zgomot negru”; ordinea haosului; puterea tendinței; prognoză de încredere ridicată;
• 0, 3±0, 1 – „zgomot roz”; zona de antipersistență – schimbarea direcției de creștere a creșterii în cea opusă:creșterea în primele perioade semnalează o scădere în viitor și invers, o tendință descendentă în trecut crește probabilitatea de creștere în viitor.

Pentru tranzacționarea „manuală”, acestea sunt construcții prea împovărătoare. Este nevoie de matematică complexă pentru a dezvolta roboți de tranzacționare.

În domeniul perechilor valutare

Pe piața valutară, analiza fractală a perechii este adecvată și este solicitată din cauza volumelor mari de tranzacționare.

Desigur, preferințele în alegerea comercianților de valută variază. Dar pentru studiu este util să studiezi diagramele perechilor populare:

• euro/dolar;
• liră/dolar;
• dolar/yen;
• euro/yen;
• dolar australian/USD.

Pentru a pune mâna pe el, deschideți un cont demo la orice broker. Conectați programul de tranzacționare și afișați graficele perechilor valutare pentru luna curentă (iunie) pe ecran ca foi separate. Etichetați fiecare diagramă cu linii Fibonacci. Căutați modele caracteristice de cinci sfeșnice - fractali în sus și în jos.

Evaluare euro/yen

Aici, monedele a două sisteme s-au unit - european și Asia-Pacific. Fiecare monedă are propriii factori de influență. Moneda japoneză este tranzacționată conform discursurilor Ministerului de Finanțe al Japoniei, conform rapoartelor Băncii Tankan și privind cererea de echipamente fabricate în Japonia, luând în considerare taxele vamale și cotele de import pentru consumatorii nord-americani.

Deși lista factorilor care afectează cursul de schimb euro va dura o jumătate de pagină, moneda Lumii Vechi este o unitate monetară bazată destul de mult pe putere.„Japoneză”, dimpotrivă, face mișcări ascuțite.

Modificări semnificative ale yenului în perioade scurte de tranzacționare constituie un risc crescut, deoarece cotația are o precizie de două zecimale. Pentru comparație: legătura cu rubla are o precizie de trei zecimale, iar împreună cu francul elvețian ajunge la cinci zecimale.

Dar volatilitatea yenului în timpul zilei face ca tranzacționarea perechii euro-yen să fie profitabilă. Cel mai productiv timp de operare pentru acest tandem este de la 9:00 la 10:00, ora Moscovei. Atât platformele asiatice, cât și cele europene sunt deschise la această oră. Când plasați o comandă de cumpărare sau vânzare, nu trebuie să uitați de stop loss. În practica de tranzacționare a perechii, a fost înregistrat un caz de modificare a prețului de 600 de puncte în timpul unei sesiuni de tranzacționare. Aveți grijă de depozit - puneți limite pentru o schimbare bruscă a ratei.

Deci, euro/yen. Ca ilustrație - un ecran pentru 26 iunie. Interval orar. Niveluri cheie: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 și 123.40. Perechea formează un trend ascendent local din 15 iunie.

În cazul unei defalcări a nivelului de 125,07, prețul va merge pentru consolidare în intervalul 124,54 – 125,87. Nu este vizibil mai sus.

Când prețul scade la 124,06, este posibilă o corecție profundă cu tranzacționare în intervalul 123,81 – 123,40. Mai profund nu este încă vizibil.

Avantaje și dezavantaje

Avantajul analizei pieței fractale constă în aplicabilitatea sa la orice instrument:

• acțiuni și obligațiuni;
• bunuri;
• monede;
• futures.

La orice interval de timp, puteți căuta și împărți. Dar acuratețea prognozei scade odată cu scăderea perioadei: predicția pe graficele zilnice este mult mai precisă decât pe diagramele cu cinci minute.

Dezavantajul este că indicatorul este întârziat. Un fractal se formează numai după apariția unei lumânări urmând minimum sau maxim. Adică, este posibilă o reacție greșită la volatilitate. Metoda fractală este cea mai potrivită pentru perioade lungi când retragerile inevitabile nu sunt critice pentru jucător. Puteți utiliza ajustarea pentru a vă schimba propriile volume. La intervale scurte, va trebui să utilizați cifre în combinație cu alte metode de construire a unei prognoze.

Apocrife ale strămoșilor și însoțitorilor

Comercianții începători ar trebui să citească principalele cărți despre analiza tehnică.

Primul pe listă va fi „Piețele (Ne)ascultătoare: O revoluție fractală în finanțe” de către matematicienii Mandelbrot B. și Hudson R. Acesta este ABC-ul analizei fractale a piețelor financiare. Este necesar să uităm pentru un timp de formele simplificate ale argoului comercial de zi cu zi. Frumos, pe alocuri chiar și cu viniete, propoziții, scriitorul explică în detaliu ce și de ce, unde și de ce se trece de la teorie la practica jocului.

După ce v-ați familiarizat cu elementele de bază ale detectării fractalilor pe graficul de preț al oricărui instrument de schimb, ar trebui să aveți grijă de componenta psihologică a tranzacționării. O a doua carte vă va ajuta, intitulată Cum să cumpărați mai mic și să vindeți cu valoare ridicată: un ghid pentru investitorul inteligent. Scriitorul Nyman E.să vă spun cum să rezistați presiunii mulțimii pieței; cum să creșteți probabilitatea unui rezultat pozitiv printr-un control sobru al propriei opinii; cum să ieși din sărăcie și să păstrezi toată siguranța familiei.

Al treilea ghid al comerciantului se numește Trading Chaos. Creșterea profiturilor prin metode de analiză tehnică” de către comercianții larg citați Williams B. și Gregory-Williams J. Cartea demonstrează că haosul este cea mai mare ordine într-un sistem complex, inclusiv realitatea pieței.

Luând la revedere cititorilor răbdători, să adăugăm: matematica este capul întregii ordini mondiale. Urmând nivelurile Fibonacci, undele Elliott și fractalii Mandelbrot, mințile tinere iluminate vor crea mai mult de o teorie pentru spațiul pieței emergente.