Indicator de impuls: descriere, configurare și utilizare, metode de aplicare

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Unul dintre conceptele cheie ale analizei tehnice este tendința. Multe strategii se bazează pe determinarea unde se mișcă piața și dacă se află la începutul sau la sfârșitul acestui proces. Astfel de informații sunt extrem de utile pentru un comerciant. Probabilitatea de continuare a tendinței poate fi prezisă prin evaluarea intensității tranzacționării. Puterea unei mișcări a pieței este adesea denumită impuls și există o serie de indicatori menționați să o măsoare.

Măsurarea puterii unei tendințe

Cei mai cunoscuți indicatori ai dinamicii pieței sunt convergența și divergența mediilor mobile MACD, indicatorul de putere relativă RSI și indicatorul stocastic. Ultimele două sunt oscilatoare, adică valorile lor fluctuează într-un interval limitat de valori (adesea între 0 și 100).

Acest articol discută încă un alt oscilator de impuls despre care unii spun că este la fel de eficient ca și omologii săi mai cunoscuți. Acesta este indicatorul Momentum, care este o curbă care oscilează de fiecare parte a liniei centrale la 100. La fel ca RSI șiStochastic, ajută la determinarea când jucătorii au cumpărat sau au vândut prea mult. Adică, tendința are suficient impuls pentru a menține prețul în mișcare. Atunci când o piață în scădere este supravândută, este probabilă o revenire. Când o piață în creștere este supracumpărată, aceasta poate scădea.

Formula de calcul

Momentum este un indicator standard care este disponibil implicit în multe sisteme de tranzacționare.

Calculul este destul de simplu: fiecare preț este comparat cu prețul pentru un anumit număr de perioade de timp înainte. Primul pas este alegerea numărului de perioade N care urmează să fie utilizate în calcul. De exemplu, în sistemul MT4, valoarea implicită N=14, dar puteți seta orice alt număr pe care comerciantul îl consideră necesar să îl folosească.

Astfel, prețul de închidere actual și acum N perioade sunt comparate. Formula pentru indicatorul Momentum este următoarea: Momentum=(Preț/Preț în urmă cu N perioade) x 100.

Veștile bune sunt că toate calculele sunt făcute automat și afișate instantaneu pe o diagramă suplimentară sub cea principală.

Descriere

Indicatorul Momentum este afișat sub formă de grafic, ale cărui vârfuri și minime reflectă schimbările cheie ale dinamicii ratei. În acest caz, este posibil ca linia centrală să nu fie afișată. Cu cât graficul crește mai sus peste 100, cu atât prețul crește mai repede. Cu cât el coboară, cu atât ea cade mai repede.

Indicatorul de impuls este unul dintremai mulți oscilatori de tendințe disponibile pentru comercianți. Pe lângă RSI și Stochastic standard, există indicatori suplimentari (de exemplu, indicele de impuls stocastic SMI), dar aceștia pot fi utilizați în multe sisteme numai după o instalare și o configurare separată.

Indicatorul „Momentum” în strategia de tranzacționare

Comercianții pot folosi oscilatorul de impuls direct sau ca instrument de confirmare.

Cel mai simplu semnal este trecerea liniei centrale. În același timp, ar trebui să cumpărați atunci când valoarea crește peste 100 și să vindeți când indicatorul trece de sus în jos pragul 100. Cu toate acestea, aceasta este o abordare primitivă și ar trebui folosită cu mare grijă. Astfel de semnale sunt adesea întârziate și apar atunci când cea mai mare parte a prețului în creștere sau în scădere a fost deja acoperită.

Performanța indicatorului poate fi îmbunătățită prin suprapunerea acestuia pe o medie mobilă.

Cum se adaugă o medie mobilă?

Unilor comercianți le place să compare curba impulsului cu o medie mobilă SMA simplă.

Acest lucru se poate face făcând clic pe Media mobilă din selecția Indicatori de tendință din Navigatorul MT4 și trăgând-o în graficul Momentum. Va apărea caseta de dialog standard. În meniul derulant „Aplicați la” din secțiunea „Parametri”, selectați elementul „Primul indicator al datelor”. Puteți alege orice perioadă a mediei mobile, dar valorile obișnuite sunt 10, 14 sau 21. Configurarea indicatorului Momentum este acum finalizată. În acest caz, linia medie mobilă ar trebui să fie suprapusă oscilatorului de impuls pentru a puteafolosiți semnalul care apare atunci când traversează.

Strategia de tranzacționare este de a cumpăra atunci când linia indicatorului traversează media mobilă de jos în sus și de a vinde atunci când mișcarea este inversată. Acest lucru ar trebui să îmbunătățească puțin timpul de sosire a semnalului, dar, în același timp, comerciantul primește o mulțime de semnale false. Pentru a le elimina, pot fi luate în considerare doar tranzacțiile în direcția mișcării pieței. De asemenea, este posibil să se țină cont de semnale numai după atingerea condițiilor de supracumpărare sau supravânzare ale indicatorului RSI.

Instrument de verificare

Momentum începe să îndeplinească o funcție cu adevărat utilă atunci când este utilizat ca mijloc de confirmare a semnalelor unui singur indicator primar. Una dintre cele mai bune metode este de a căuta o divergență între preț și impuls ca o modalitate de a măsura puterea unei tendințe. Momentum Divergence este un concept simplu, dar puternic în analiza tehnică.

Astfel, semnalul de cumpărare sau vânzare va veni de la un indicator principal preselectat. Ar trebui apoi verificat dacă divergența preț-impuls este optimistă sau ursară.

Detectare tendințe

O divergență optimistă sugerează că piața este supravândută. Prețul scade la noi minime, dar indicatorul Momentum (sau alt oscilator) nu face noi minime.

Divergența de urs sugerează că piața este supracumpărată. Prețul crește la noi maxime, dar impulsul nu reușește să atingă noi niveluri.

Această dihotomie dăcomerciantul doar indicii timpurii de slăbire a impulsului, care poate duce la o corecție sau o inversare completă a tendinței. Divergențele apar la vârfurile pieței, când prețurile se mișcă prea mult și, ca un primăvară, ar trebui să revină la nivelul real.

Astfel, este suficient să urmăriți semnalul pentru a cumpăra indicatorul principal, dacă acesta este confirmat de o divergență optimistă față de impuls. În mod similar, semnalele de vânzare ar trebui monitorizate dacă sunt confirmate de o divergență de urs.

Divergența funcționează într-o varietate de situații, dar în timpul unor tendințe puternice poate da multe semnale false. De asemenea, nu utilizați numai acest instrument. Înțelegerea a ceea ce se întâmplă pe o perioadă lungă de timp ajută adesea la filtrarea predicțiilor improbabile. Găsirea nivelurilor de suport și rezistență și utilizarea acestora ca fundal poate crește șansele unei tranzacții profitabile.

Momentul de divergență în modelul în zigzag

Cum se utilizează indicatorul Momentum în acest caz? Modelul se bazează pe teoria undelor Elliott. Este format din trei valuri: inițial A, pullback B, restabilirea prețului la mai puțin de 100% din cel precedent și continuarea C, care se mișcă în direcția inițială și o depășește.

Pentru a crea o strategie de tranzacționare, trebuie să determinați tendința generală a pieței, să găsiți o corecție în zig-zag și să vă asigurați că modelul diverge. Dacă se confirmă o divergență între indicatorul Momentum și preț, atunci semnalul efectiv de intrare va apărea pe o întrerupere a liniei de tendință care se extinde de laînceputul valului A până la începutul valului C. În acest caz, ordinul stop trebuie plasat în afara ultimului swing creat înainte de spargerea liniei AC. Zona de la începutul valului A este selectată ca punct de închidere a poziției.

Indicator de compresie a pulsului

Este adesea util să combinați diferiți indicatori, astfel încât diferitele lor aspecte să se completeze reciproc. Un exemplu în acest sens este combinația dintre indicatorul Momentum și măsurătorile de volatilitate pentru a forma indicatorul Momentum Squeeze.

Banda Bollinger formează un coridor care se lărgește în perioadele de volatilitate ridicată și se îngustează în perioadele de volatilitate scăzută. O strângere a benzii are loc atunci când volatilitatea scade la niveluri istorice scăzute. Teoria este că ceva semnificativ va urma astfel de perioade.

Cu toate acestea, indicatorul Benzi Bollinger nu indică direcția erupției. Într-o strategie de strângere a impulsului, impulsul este utilizat ca măsură a direcției pieței.

În încheiere

În general, indicatorul de impuls este un instrument care va fi util pentru o gamă largă de aplicații. Poate fi folosit atât pentru analiza pieței de valori, cât și ca indicator de impuls pe Forex. Oferă trei semnale de tranzacționare: 100 de încrucișări, încrucișări medii mobile și divergențe.

Versatilitatea oscilatorului înseamnă, de asemenea, că pot fi create cu ușurință sisteme de tranzacționare care funcționează atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Ca regulă generală, pentru un indicator de impuls, cu cât perioada de timp utilizată este mai scurtă, cu atât mai multmai sensibil. Cu toate acestea, acest lucru generează mai multe semnale false.

Desigur, acest indicator nu este singura modalitate de a măsura puterea unei tendințe. Există mulți alți indicatori de mișcare.