RSI - cum se utilizează? Instructiuni, recomandari

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Indexul de forță relativă este unul dintre cei mai populari indicatori utilizați de comercianți. Oferă informații despre puterea mișcărilor prețurilor pe grafice, de unde și numele. Deci, care este indicatorul RSI? Cum să-l folosești în tranzacționare? Cum să înțelegeți ce arată?

Descrierea indicatorului RSI

Creat de J. Wells Wilder, indicele de forță relativă (RSI) este un oscilator de impuls care măsoară viteza și modificarea mișcărilor prețurilor. Indicele fluctuează între zero și 100. În mod tradițional, potrivit lui Wilder, RSI indică faptul că piața este supracumpărată atunci când depășește 70 și supravândută atunci când este sub 30. Semnalele indicatoare RSI pot avertiza asupra inversării tendinței, trecerii liniei centrale și, de asemenea, determinați puterea tendinței.

Wilder a scris despre toate acestea în cartea sa din 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Împreună cu SAR parabolic, indicele de volatilitate, indicele de interval și indicele CSI, el a descris indicatorul RSI - cum să-l folosească și cum să-l calculeze. În special, autorul a luat în considerare următorii factori:

• creșteri și scăderi;
• cifre de analiză tehnică;
• leagăn nereușit;
• sprijin și rezistență;
• divergență.

În ciuda faptului că indicatorii Wilder vor împlini în curând 40 de ani, ei au trecut testul timpului și rămân extrem de populari până în prezent.

Calcul

Indicatorul se calculează folosind formula: RSI=100 – 100/(1 + RS), unde RS=creștere medie/scădere medie.

Pentru a simplifica calculul, indicele este împărțit în componente principale: RS, creștere medie și scădere a cursului de schimb. În cartea sa, Wilder a propus să calculeze indicele pe baza a 14 perioade de timp. Căderile sunt exprimate ca numere pozitive, nu numere negative.

În primul rând, se calculează creșterea și scăderea medie pe 14 perioade.

• creștere medie=suma creșterii din ultimele 14 perioade / 14;
• scădere medie=suma scăderilor din ultimele 14 perioade / 14.

Apoi calculele se bazează pe mediile anterioare și pe scăderea sau creșterea actuală:

• creștere medie=creștere medie anterioară x 13 + creștere actuală / 14;
• scădere medie=scădere medie anterioară x 13 + scădere actuală / 14.

Această metodă de calcul este o tehnică de netezire similară cu media mobilă exponențială. Aceasta înseamnă, de asemenea, că valorile indexului devin mai precise pe măsură ce perioada de facturare crește.

Formula lui Wilder normalizează RS și îl transformă într-un oscilator care fluctuează între zero și 100. De fapt, diagrama RS arată exact la fel ca diagrama RSI. Etapa de normalizare simplifică găsirea extremelor, deoarece indicele se află într-un interval îngust. Indicele de putere relativă este 0 când câștigul mediu este zero. Cu un RSI de 14 perioade, o valoare de zero indică faptul că rata a scăzut pentru toate cele 14 perioade. Nu a existat o creștere. Indicele este 100 când deprecierea medie este zero. Aceasta înseamnă că rata a crescut în toate cele 14 perioade. Nu a fost nicio cădere.

Pe baza indicelui de putere relativă, se calculează oscilatorul stocastic RSI stocastic:

StochRSI=(RSI - RSI scăzut) / (RSI ridicat - RSI scăzut)

Oscilatorul corelează nivelul RSI cu valorile sale minime și maxime pe o perioadă de timp. Valorile RSI sunt înlocuite în formula oscilatorului stocastic în loc de valorile ratei. Astfel, RSI Stochastic este un indicator indicator - a doua derivată a cursului de schimb. Crește semnificativ numărul de semnale, așa că și alte instrumente de analiză tehnică ar trebui să fie luate în considerare împreună cu acesta.

Indicator RSI: cum se folosește?

Numărul standard de perioade pentru indicatorul de putere relativă este 14, ceea ce înseamnă că evaluează ultimele 14 lumânări sau intervale de timp.

Indicatorul compară câștigul mediu cu pierderea medie și analizează câte dintre ultimele 14 lumânări au fost optimiste sau ursiste și analizează, de asemenea, dimensiunea fiecărei lumânări.

De exemplu, dacă toate cele 14 lumânări de preț sunt optimiste, atunci indicele este 100, iar dacă toate cele 14 lumânări sunt de urs, atunci 0 (sau aproape egal cu 100 și 0). Iar un indice de 50 ar însemna că 7 lumânări din trecut au fost urcare, 7 au fost urcare și că profitul și pierderea medie au fost egale.

Exemplu1. Captura de ecran de mai jos arată graficul EUR/USD. Zona evidențiată în alb include ultimele 14 lumânări de preț. Dintre acestea, 13 au fost optimiste și doar 1 a fost urs, rezultând o valoare de 85.

Exemplu 2. Captura de ecran de mai jos arată graficul EUR/USD și 3 zone evidențiate a câte 14 lumânări fiecare pentru a înțelege cum este calculat indicele de forță relativă.

• Prima zonă evidențiază o perioadă foarte ursoasă de 9 lumânări de urs, 4 lumânări mici urcare și 1 model de lumânări (doji). RSI-ul acestei perioade este 15, ceea ce semnalează o fază de urs foarte puternică.
• A doua secțiune include 9 lumânări urcare și 5 lumânări predominant de mici dimensiuni. Indicatorul acestei perioade a fost 70, indicând o tendință relativ puternică optimistă.
• A treia zonă include 6 lumânări optimiste, 8 lumânări urcare și 1 doji, rezultând o valoare a indicelui de 34, indicând o scădere moderată a prețului.

După cum puteți vedea, analiza a 14 lumânări corespunde destul de exact cu valoarea RSI pentru această perioadă. Cu toate acestea, indicatorul este util prin faptul că reduce timpul necesar procesării datelor și, de asemenea, vă permite să evitați greșelile în timpul comportamentului volatil al pieței.

Supravândut și supracumpărat

Ideea de bază este că atunci când Indicele Forței Relative arată valori foarte mari sau foarte scăzute (mai mari de 70 sau mai mici de 30), prețul indică supravânzare sau supracumpărare. Un indice ridicat înseamnă că numărul de urcarelumânările au prevalat asupra numărului celor de urs. Și, din moment ce rata nu poate ștampila la nesfârșit doar lumânările optimiste, nu vă puteți baza doar pe citirile indicatorului RSI pentru a determina o inversare a tendinței.

Dacă 13 din ultimele 14 lumânări au fost optimiste și indicele este cu mult peste 70, atunci este probabil ca taurii să se retragă în viitorul apropiat, dar nu ar trebui să vă bazați în întregime pe indicatorul RSI în prognozele dvs. Captura de ecran de mai jos arată două perioade în care a intrat în zona de supravânzare (mai puțin de 30) și a rămas așa mult timp. În prima perioadă, prețul a continuat să scadă timp de 16 zile înainte ca indicele să revină peste 30, iar în a doua perioadă, prețul a continuat să scadă timp de 8 zile, când piața a fost supravândută.

Perioada implicită de calcul pentru indicele de putere a tendinței este 14, dar poate fi redusă pentru a crește sensibilitatea indicatorului sau mărită pentru a o reduce. RSI pe 10 zile va atinge niveluri de supracumpărare sau supravânzare mai repede decât RSI de 20 de zile.

Piața este considerată supracumpărată atunci când valoarea RSI este peste 70 și supravândută atunci când este sub 30. Aceste niveluri tradiționale pot fi, de asemenea, ajustate pentru a îndeplini mai bine securitatea sau cerințele. Ajustarea indicatorului RSI prin creșterea supracumpărării la 80 sau scăderea supravânzării la 20 va reduce frecvența semnalelor. Comercianții pe termen scurt folosesc uneori RSI cu 2 perioade, care vă permite să căutați supracumpărare peste 80 și supravânzare sub 20.

Indicatorul de forță relativă nu poate fi utilizat numai pentru a determina punctele probabile de inversare. Elindică, de asemenea, tendințe foarte puternice atunci când rămâne în zona supravândută sau supracumpărată pentru o perioadă lungă de timp.

Eruperea liniei de sprijin și rezistență

După cum sa menționat deja, indicele de putere relativă vă permite să identificați tendințele puternice ale cursului de schimb. Acest lucru îl face un instrument excelent pentru tranzacționarea nivelurilor de suport și rezistență. Figura prezintă un grafic EUR/USD, iar linia orizontală neagră este nivelul binecunoscut de 1,20 al ratei, care este nivelul de suport și rezistență.

Puteți vedea că prețul a revenit de mai multe ori la nivelul 1, 2. Prima dată RSI-ul a arătat valori de 63 și 57. Aceasta însemna că, deși tendința a fost în creștere, puterea sa nu a fost suficientă. Un nivel de rezistență puternic nu este ușor de spart - este nevoie de o tendință puternică pentru a-l depăși.

A doua oară când rata a revenit la nivelul de rezistență, RSI a fost de 71, ceea ce indică o tendință ascendentă destul de puternică, dar nivelul de rezistență s-a menținut din nou. Până în ultima secțiune, când RSI a arătat o valoare de 76, nivelul de rezistență a fost depășit și RSI a crescut la 85.

Indicatorul poate servi ca instrument pentru cuantificarea puterii cursului. Comercianții care folosesc algoritmi de tranzacționare au mare nevoie de astfel de informații, iar indicatorul de putere relativă este util.

divergență RSI

Un alt domeniu în care este utilizat indicatorul RSI este strategia de identificare a punctelor de cotitură prin căutarea divergenței. Semnaledivergențele pe care le generează cursul de schimb nu sunt în general susținute de dinamica prețurilor subiacente. Acest lucru este confirmat de următoarele.

Captura de ecran de mai jos arată două minime. În timpul primei, indicatorul a fost 26, iar mișcarea prețurilor premergătoare acestui moment a inclus 8 lumânări bearish, 3 bullish, 3 doji, rata a scăzut cu un total de 1,45%. În timpul celui de-al doilea minim, RSI a arătat o valoare mai mare de 28, iar mișcarea prețului a inclus 7 lumânări urcare, 5 urcare, 2 doji, iar rata a pierdut doar 0,96%.

Deși rata a făcut un nou minim mai scăzut, dinamica de fundal nu a fost la fel de ursoasă, iar a doua secțiune nu a fost puternică. Și graficul o confirmă. Al doilea minim a avut un indicator mai mare (28 vs. 26), deși cursul a arătat că ursii își pierd puterea. Divergența se defectează adesea, divergența dublă este mai fiabilă.

Reversări pozitive-negative

Andrew Cardwell a dezvoltat un sistem de inversări pozitiv-negativ pentru indicele de forță relativă, care sunt opusul divergențelor de urs și de urcare. Spre deosebire de Wilder, Cardwell a considerat divergențele de urs ca fiind fenomene ale pieței bull. Cu alte cuvinte, divergențele de urs formează un trend ascendent. În mod similar, divergențele optimiste sunt văzute ca fenomene ale pieței ursoase și indică o tendință descendentă.

O inversare pozitivă are loc atunci când indicatorul scade mai jos, iar prețul scade mai mult. Scăderea scăzută nu este la nivelul supravânzării, ci undeva între 30 și50.

O inversare negativă este opusul uneia pozitive. RSI face un maxim mai mare, dar rata scade. Din nou, cea mai mare este de obicei situată chiar sub nivelul supracumpărării la 50-70.

ID tendință

Indicatorul de putere relativă tinde să fluctueze între 40 și 90 într-o piață în creștere (trend ascendent), cu nivelurile 40-50 acționând ca suport. Aceste intervale pot varia în funcție de parametrii RSI, de puterea tendinței și de volatilitatea activului suport.

Pe de altă parte, indicatorul fluctuează între 10 și 60 într-o piață de urs (trend descendent) cu niveluri 50-60 ca rezistență.

Leagăn eșuat

Un leagăn eșuat, potrivit autorului, este un semn puternic al unei inversări iminente. Este semnalul pe care îl dă indicatorul RSI. Descrierea sa este următoarea. Leagănele eșuate nu depind de curs. Cu alte cuvinte, se concentrează exclusiv pe semnalele RSI și ignoră conceptul de divergență. Un swing eșuat optimist se formează atunci când RSI scade sub 30 (supravânzare), crește peste 30, scade la 30 și apoi depășește maximul anterior. Scopul este de a atinge niveluri de supravânzare și apoi un minim mai mare peste nivelul de supravânzare.

Un swing eșuat de urs are loc atunci când indicele se mișcă peste 70, scade, revine, scade sub 70 și apoi depășește minimul anterior. Scopul este nivelulsupracumpărat și apoi un maxim mai scăzut sub nivelurile de supracumpărare.

Rata este mai importantă decât indicatorul

Indicator RSI al oscilatorului de impuls universal - eficiență testată în timp. În ciuda volatilității piețelor, RSI rămâne la fel de relevant astăzi, precum era în vremurile Wilder. Dar timpul a făcut unele ajustări. Deși Wilder a considerat supracumpărarea o condiție pentru o inversare, s-a dovedit că poate fi un semn de putere. Divergența de urs oferă încă semnale bune, totuși comercianții ar trebui să fie atenți în timpul tendințelor puternice, când este normal. Deși conceptul de inversări pozitive și negative subminează oarecum interpretarea lui Wilder, logica sa are sens și Wilder însuși cu greu ar fi refuzat să acorde mai multă atenție acțiunii prețului. Reversările pozitive și negative pun tendința prețului pe primul loc și indicele pe al doilea, așa cum ar trebui să fie. Divergențele de urs și de urs sunt favorizate de indicatorul RSI. Modul de utilizare a acestor instrumente depinde de comerciant.

Indicatorul RSI este un instrument universal pentru determinarea puterii unei tendințe, în căutarea punctelor de inversare sau a unei spargeri a liniilor de suport și rezistență. Și deși valoarea sa poate fi prezisă cu ușurință analizând ultimele 14 lumânări, tragerea RSI pe graficele de preț va adăuga stabilitate și încredere tranzacționării. Cuantificând puterea ratei, traducerea acestuia în numere interpretabile vă va permite să luați decizii de tranzacționare mai eficiente și să evitați presupunerile și interpretările subiective.