Indicator Aroon: descrierea indicatorului, aplicarea în tranzacționare

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Indicatorul Aroon a fost dezvoltat în 1995 de Tushar Chand, un economist, analist tehnic și autor de cărți, care a creat și oscilatoarele Chande Momentum și Qstick. Din sanscrită, „arun” este tradus ca „zori”, ceea ce indică credința sa în capacitatea acestui instrument de a prezice direcția tendinței.

În tranzacționarea zilnică, strategiile bazate pe utilizarea acestui indicator sunt printre cele mai bune. Ele vă permit să obțineți un profit cât mai repede posibil. Acesta este unul dintre puținele instrumente de analiză tehnică care vă poate ajuta să obțineți un succes constant atât în tranzacționarea în tendințe, cât și în liniile de rezistență și suport.

Cum funcționează indicatorul Aroon

Comercianții cu experiență sunt familiarizați cu situația în care prețul unui activ se mișcă impulsiv, rămânând într-un interval clar definit. Crește sau scade doar pentru o perioadă scurtă pe parcursul întregii sesiuni de tranzacționare.

Formula de calcul a acestui instrument este aleasă astfel încât să prezică momentul în care valoarea unui activ părăsește starea de fluctuație într-un interval limitat, permițând jucătorilor să deschidă o poziție lungă sau scurtă. De asemenea, poate indica când prețul se va opri din mișcare și va începe să se consolideze.

Comercianții care preferă să tranzacționeze într-o tendință pot folosi Aroon pentru a începe tranzacționarea devreme și pentru a ieși mai devreme atunci când tendința este pe cale să își urmeze cursul. Este interesant de remarcat faptul că strategiile acestui instrument de analiză tehnică pot fi utilizate și atunci când tranzacționați în cadrul nivelurilor de suport și rezistență, deoarece vă permit să generați semnale de breakout.

Descriere

Indicatorul Aroon se bazează pe două grafice, care sunt de obicei situate în partea de sus și de jos a graficului de preț.

Formula pentru calcularea liniei superioare Aroon Up este: [(număr de perioade) - (număr de perioade după vârful prețului)] / (număr de perioade)] x 100.

Indicatorul Aroon Down este calculat în mod similar: [(număr de perioade) - (număr de perioade după prețul scăzut)] / (număr de perioade)] x 100.

Deși un comerciant poate alege orice perioadă de timp pentru a calcula acest indicator, majoritatea jucătorilor folosesc cifra 25 ca standard. Experții recomandă utilizarea acestei strategii particulare, deoarece aceasta vă va permite să vă „sincronizați” cu alți participanți la piață.

Interpretare

După cum puteți vedea, indicatorul oscilează între valoarea maximă de 100% șivaloare minimă de 0%. În principiu, puteți analiza relația dintre liniile Aruna și puteți interpreta mișcarea prețului astfel:

• atunci când tendințele pieței trec de la urcare la urs și invers, Aroon Up și Down se încrucișează și se inversează;
• dacă tendința se schimbă rapid, indicatorul arată niveluri extreme;
• când piața se consolidează, liniile Aruna sunt paralele între ele.

Determinarea direcției tendinței

Poziția reciprocă a liniilor indicatoare facilitează determinarea direcției de mișcare a prețurilor. Dacă Aroon Up traversează Aroon Down de jos în sus, se formează un semnal că piața este pe cale să înceapă o inversare optimistă. În schimb, dacă Aroon Down traversează Aroon Up de sus în jos, poți vorbi cu încredere despre o potențială mișcare de urs.

Cu toate acestea, nu ar trebui să plasați o comandă de cumpărare sau de vânzare la fiecare nouă încrucișare, deoarece aceasta indică o schimbare a tendinței existente. În schimb, înainte de a deschide o nouă poziție în direcția sugerată de Aroon, trebuie să așteptați până când prețul depășește intervalul sau liniile de tendință.

Interpretare cu indicații extreme

La fel ca majoritatea oscilatoarelor, citirile indicatorului Aroon pot fi interpretate în funcție de locul în care sunt situate liniile sale pe grafic în comparație cu valoarea nivelurilor corespunzătoare pe care le reprezintă.

Valorile cheie ale graficului de urmărit sunt 80 și 20 la sută. Daca trebuie sa stiiDacă prețul crește, este suficient să așteptați până când linia Aroon Up trece peste nivelul de 80%. Și dacă Aroon Down scade sub 20, atunci acest lucru va confirma tendința optimistă. Într-o astfel de situație, ar trebui să plasați o comandă de cumpărare pe baza regulilor sistemului de tranzacționare.

În schimb, dacă trebuie să treceți scurt atunci când prețul scade un nivel de suport, indicatorul Aroon poate fi folosit pentru a confirma impulsul de urs. Pentru a face acest lucru, graficul Aroon Down trebuie să fie sub 20%, iar Aroon Up, dimpotrivă, peste 80%.

Cu toate acestea, dacă unul dintre grafice atinge nivelul de 100%, ar trebui să urmăriți întotdeauna piața și să încercați să vă protejați profitul apropiindu-vă stopul de preț. Acest lucru se datorează faptului că graficul la 100% indică faptul că tendința durează prea mult pentru a se dezvolta și poate fi supracumpărată sau supravândută, iar o inversare va avea loc foarte curând. Această strategie vă permite să utilizați indicatorul Aroon pentru opțiuni binare.

Într-o mișcare puternică, nu părăsi piața în ansamblu, deoarece orice corecție mică de preț va oferi de fapt o altă oportunitate de a crește poziția.

De exemplu, dacă linia Aroon Up atinge nivelul de 100% și apoi scade la 90%, dar este încă deasupra Aroon Down, aceasta indică o retragere și vă puteți crește poziția lungă, mai degrabă decât să părăsiți aceasta. În mod similar, în timpul unei recesiuni, ar trebui să faceți opusul și să încercați să adăugați la poziția scurtă.

Interpretarea liniilor paralele

Un aspect interesant al aplicațieiIndicatorul Aroon în tranzacționarea zilnică este posibilitatea utilizării acestuia pe piețe cu o gamă limitată de prețuri. Când valoarea unui activ se consolidează în limite strânse, graficele Aroon Up și Aroon Down sunt paralele între ele. Perioadele de consolidare apar la niveluri sub 50% când nici trendul de urs, nici cel de urs nu au suficientă putere. Acest lucru este valabil mai ales atunci când ambele linii ale indicatorului se deplasează în jos la unison.

Pentru comercianții din liniile de rezistență și suport cărora le place să meargă short la vârful unui interval și să meargă lung la o linie de suport, indicatorul Aroon poate ajuta la identificarea zonelor de consolidare a prețurilor și poate profita de această strategie de tranzacționare.

Dacă graficele Aroon Up și Down sunt paralele, înseamnă că este pe cale să apară o erupție.

Astfel, ar trebui să acordați întotdeauna o atenție deosebită mișcării prețurilor în părțile superioare și inferioare ale intervalului atunci când graficele Aroon sunt paralele, deoarece poate rupe linia de rezistență și se poate grăbi în orice direcție. Prin urmare, ar trebui să fii foarte atent.

Aroon Oscillator

Pe lângă indicatorul Aroon, multe pachete de analiză tehnică oferă și un instrument suplimentar cu același nume - oscilatorul. Valoarea acestuia este calculată scăzând valoarea Aroon Down din valoarea Aroon Up. De exemplu, dacă Aroon Up la un anumit moment este 100% și Aroon Down=25%, atunci oscilatorul Aroon va fi 100% - 25%=75%. Dacă Aroon Up este egal cu 25% și Aroon Down=100%, atunci marca oscilatoruluiva fi la -75%.

Adesea, oscilatorul este plasat sub diagrama principală Aruna ca histogramă separată, astfel încât să puteți vedea puterea tendinței actuale.

Dacă valoarea oscilatorului este pozitivă, atunci prețul face noi maxime mai des decât noi minime. În schimb, un nivel negativ indică predominanța tendințelor negative. Deoarece oscilatorul este fie pozitiv, fie negativ de cele mai multe ori, acest lucru îl face mai ușor de interpretat. De exemplu, un nivel peste +50% indică o creștere puternică, iar sub -50% indică o tendință de urs puternică.

Aroon și ADX

Comercianții cu experiență pot vedea cu ușurință că Arun se comportă ca indicele direcțional mediu ADX. Cu toate acestea, trebuie înțeles că există diferențe cheie între ele.

Dacă le analizați formulele, veți constata că indicatorul Aroon folosește un singur parametru important - timpul. Liniile de sus și de jos reprezintă procentul de timp dintre începutul perioadei de decontare și momentul în care sunt atinse prețurile ridicate și scăzute. Aceasta înseamnă că graficele Aruna pot indica puterea și direcția unei tendințe.

Pe de altă parte, ADX nu poate măsura direcția de mișcare. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de componentele sale, cum ar fi indicatorii de orientare negativă și pozitivă -DI și +DI.

În plus, ADX folosește o formulă mai complexă și indicele ATR Average True Range pentru a „netezi” un grafic care are întârziere încorporată. Oscilatorul Aroon reacționează mai repedemodificarea acțiunii prețului de la ADX, deoarece nu există factori de netezire sau de ponderare în formulă.

În încheiere

Indicatorul Aroon este un instrument excelent pe care fiecare comerciant ar trebui să-l aibă în arsenalul său. Este o reprezentare vizuală a mișcării pieței care poate fi ușor interpretată pentru a lua decizii în funcție de direcția prețului și impuls. De asemenea, puteți crește semnificativ șansele unei tranzacții profitabile dacă construiți o tehnică de tranzacționare în jurul Arunei în combinație cu o strategie de breakout sau orice alta bazată pe mișcarea prețului. Indicatorul este foarte bun la prezicerea atât a tendințelor, cât și a perioadelor de consolidare și, de asemenea, generează semnale în combinație cu alte instrumente de analiză tehnică.